Čo je Kellyho kritérium?
Kellyho kritérium je matematický vzorec vyvinutý Johnom Kellym v roku 1956, ktorý určuje optimálnu veľkosť stávky ako podiel bankrollu. Cieľom je maximalizovať geometrický rast bankrollu pri súčasnom minimalizovaní rizika krachu. Vzorec zohľadňuje dve premenné: vašu odhadovanú pravdepodobnosť výhry a kurz, ktorý kancelária ponúka.
Základný vzorec znie: f* = (bp – q) / b, kde b je čistý zisk pri stávke 1 jednotka, p je vaša odhadovaná pravdepodobnosť výhry a q = 1 – p je pravdepodobnosť prehry. Výsledok vyjadruje ideálnu veľkosť stávky ako podiel celkového bankrollu.
V praxi mnohí hráči používajú „frakčné Kelly" — napríklad polovičnú alebo štvrtinová verziu odporúčanej stávky. Dôvodom je, že odhady pravdepodobnosti nie sú vždy presné a plné Kelly môže viesť k veľkým výkyvom bankrollu.
Príklad
Odhadujete šancu Slovana Bratislava na výhru na 55 % a kancelária ponúka kurz 2,00. Kellyho vzorec odporúča vsadiť 10 % bankrollu. Pri bankrolli 500 € je to stávka 50 €. +++