Čo je simulácia Monte Carlo?
Simulácia Monte Carlo je matematická technika, ktorá modeluje pravdepodobnostné výsledky opakovaním náhodných scenárov tisíckrát alebo desaťtisíckrát. V stávkovaní sa používa na predpoveď rozsahu možných výsledkov bankrollu pri konkrétnej stratégii – od najlepšieho až po najhorší scenár.
Princíp spočíva v tom, že počítač simuluje stovky alebo tisíce paralelných priebehov stávkovania so zadanými parametrami (výnosnosť, štandardná odchýlka, počet stávok). Výsledkom je distribúcia možných výsledkov, z ktorej možno odčítať pravdepodobnosť rôznych úrovní prepadu, šancu na zisk alebo riziko bankrotu.
Táto metóda je obzvlášť cenná pri testovaní robustnosti stávkovej stratégie a nastavovaní veľkosti stávok. Stávkar môže simulovať, koľkokrát z 10 000 scenárov by prišiel o 50 % bankrollu, čo pomáha nastaviť realistické očakávania a správny bankrollový manažment.
Príklad
Spustenie simulácie Monte Carlo na 10 000 iteráciách stratégie s 5% výhodou odhalí, aký maximálny prepad možno očakávať a aká je pravdepodobnosť dlhodobého zisku pri rôznych veľkostiach stávok.